Analyse des séries temporelles - 5e éd.
Auteur(s) Régis Bourbonnais (A01), virginie TERRAZA (A01)
Editeur(s) DUNOD
Ean :
9782100835867
Date de parution :
13/04/2022
Résumé : Cet ouvrage aborde de manière claire et pédagogique l’ensemble des méthodes – classiques comme modernes – d’analyse des séries temporelles, domaine dont les applications économiques sont toujours plus nombreuses : prévision macro-économique, finance, marketing...
Les méthodes standard de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les techniques modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH…) sont expliquées en détail.
Chaque chapitre présente ainsi :
Les méthodes standard de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les techniques modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH…) sont expliquées en détail.
Chaque chapitre présente ainsi :
- les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ;
- un coursassorti de nombreuxexercices pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et se préparer aux examens ;
- une rubrique « L’essentiel » pour retenir les points clés.
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